《期货市场技术分析：从入门到精通》
前言
- 为什么选择期货市场？
- 技术分析的哲学基础：市场行为包容一切信息
- 本书的结构和学习路径
- 风险提示：技术分析的局限性
第一部分：基础篇——技术分析的基石
第一章：期货市场导论
1 期货合约的定义与核心要素（标的、数量、交割月份、价格） 1.2 期货市场的功能：价格发现、风险对冲（套期保值）、投机 1.3 主要期货品种分类：商品期货（金属、能源、农产品）、金融期货（股指、国债、外汇） 1.4 期货交易的核心特点：保证金制度、双向交易、T+0交易、每日无负债结算
第二章：技术分析概览
1 什么是技术分析？ 2.2 技术分析的三大假设
- 市场行为包容消化一切
- 价格以趋势方式演变
- 历史会重演 2.3 技术分析与基本面分析的比较与结合 2.4 技术分析的适用工具与范畴
第三章：图表基础
1 如何选择并使用交易软件 3.2 K线图：最核心的图表语言
- K线的构成：实体、上影线、下影线
- 单根K线的含义：阳线、阴线、十字星、锤子线、吊颈线等
- K线组合的识别：早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、曙光初现等 3.3 条形图与收盘价图 3.4 成交量与持仓量：期货市场的“三维”视角
- 成交量的市场含义：确认趋势、警示反转
- 持仓量的市场含义：衡量资金流向与多空博弈强度
- 三者关系：价、量、仓的协同分析
第二部分：核心篇——技术分析的核心工具
第四章：趋势分析
1 趋势的定义与重要性 4.2 趋势的三种方向：上升趋势、下降趋势、横盘震荡 4.3 趋势的级别：长期趋势、中期趋势、短期趋势 4.4 趋势线的绘制与运用
- 上升趋势线与下降趋势线
- 趋势线的有效性测试与突破 4.5 通道线：衡量趋势的波动范围 4.6 扇形原理、速度线等高级趋势线工具
第五章：支撑与阻力
1 支撑与阻力的基本概念 5.2 支撑与阻力形成的原因：心理价位、前期高低点、密集成交区 5.3 支撑与阻力的角色互换 5.4 如何识别和确认关键支撑/阻力位 5.5 支撑与阻力在交易策略中的应用
第六章：反转形态
1 形态分析总论 6.2 底部反转形态
- 头肩底
- 双重底（W底）
- 圆弧底
- V形底 6.3 顶部反转形态
- 头肩顶
- 双重顶（M顶）
- 圆弧顶
- V形顶 6.4 成交量在反转形态中的确认作用
第七章：持续形态
1 持续形态的意义：趋势中的“中继”或“休整” 7.2 三角形整理形态
- 对称三角形
- 上升三角形
- 下降三角形 7.3 矩形（箱体）整理形态 7.4 旗形与尖旗形整理形态 7.5 菱形整理形态
第三部分：进阶篇——技术指标的深度应用
第八章：趋势跟踪指标
1 移动平均线
- MA、EMA、WMA的计算与区别
- 单MA、双MA、多MA系统
- “金叉”与“死叉”
- 葛兰碧八大买卖法则 8.2 MACD (平滑异同移动平均线)
- DIF、DEA、柱状图的构成与解读
- MACD与0轴的关系
- 顶背离与底背离的预警作用 8.3 布林带
- 中轨、上轨、下轨的含义
- 布林带的“收口”与“开口”信号
- 价格在布林带中的行为模式
第九章：动量与摆动指标
1 RSI (相对强弱指标)
- RSI的取值范围（0-100）与超买超卖区
- RSI的背离现象
- RSI的趋势线突破 9.2 KDJ (随机指标)
- K、D、J三条线的构成与交叉
- KDJ的钝化现象与应对 9.3 CCI (顺势指标)
- CCI指标的适用场景
- 指标穿越+100和-100线的信号 9.4 动量指标与趋势指标的配合使用
第十章：成交量与持仓量指标
1 OBV (能量潮指标) 10.2 VWAP (成交量加权平均价) 10.3 成交量净额指标 10.4 持仓量分析在期货中的特殊重要性
- 持仓量增加 vs. 价格上涨：健康上涨
- 持仓量减少 vs. 价格上涨：上涨乏力
- 持仓量变化与趋势反转的关系
第四部分：实战篇——交易系统与资金管理
第十一章：交易系统构建
1 什么是交易系统？ 11.2 交易系统的核心要素：入场、出场、止损、仓位 11.3 如何构建属于自己的交易系统
- 确定交易风格（长线、波段、短线）
- 选择核心分析工具（如：趋势线+MACD+KDJ）
- 制定明确的规则 11.4 回测与模拟交易：验证交易系统的有效性
第十二章：资金管理与风险控制
1 资金管理的核心：活下来是第一要务 12.2 仓位管理策略
- 固定百分比法（如凯利公式）
- 固定数量法
- “金字塔”加仓与“倒金字塔”减仓 12.3 止损的艺术
- 为什么必须设置止损？
- 止损位的设置方法：技术止损、资金止损、时间止损
- 移动止损 12.4 止盈的策略：让利润奔跑
第十三章：交易心理与纪律
1 交易中的主要心理陷阱
- 贪婪与恐惧
- 追涨杀跌
- 幻想与后悔
- 过度交易 13.2 建立交易纪律的重要性 13.3 如何培养强大的交易心态
- 交易日志：记录与反思
- 保持耐心,接受不确定性
第五部分：高级篇——综合分析与实战策略
第十四章：周期理论与艾略特波浪理论
1 周期理论：康波周期、朱格拉周期等 14.2 艾略特波浪理论入门
- 五浪上升与三浪下跌的基本结构
- 各浪的特性与斐波那契回调/扩展
- 波浪理论的复杂性与争议性
第十五章：多时间框架分析
1 什么是多时间框架分析？ 15.2 如何选择不同时间框架（日线、小时线、15分钟线等） 15.3 寻找“共振”：不同时间框架信号的统一
- 长期定方向,中期找位置，短期找入场点
第十六章：期货交易实战策略案例
1 趋势跟踪策略：突破通道线/均线系统 16.2 反转交易策略：利用顶/底形态与背离 16.3 区间震荡策略：在箱体内高抛低吸 16.4 套利交易简介：跨期套利、跨品种套利 16.5 综合案例分析：将所学知识融会贯通
附录
- A. 期货交易术语词典
- B. 常用技术指标公式与参数设置
- C. 推荐阅读与学习资源
- D. 风险披露声明
标签： 期货技术分析目录解读方法 期货技术分析目录实战运用 期货技术分析目录学习指南
